到期时隐含波动率是多少？

隐含波动率是指根据期权市场价格反推出的标的资产在期权到期日之前的预期波动率。它是市场参与者对未来波动性的预期，是基于期权价格反推出的。隐含波动率的计算可以帮助期权交易者...

1. 隐含波动率的意义

隐含波动率就是对未来股价波动幅度的预期。这是一份上证50ETF的看涨期权，距离到期日还剩26天。它的隐含波动率是22.28%。这说明在未来一年内，以当前价格为基数，ETF指数基金可能会向...

2. 隐含波动率和市场共识

如果在某种特殊情况下隐含波动率为100%，那么市场中的买卖双方对当前时点到期权到期时标的资产的波动率达成的共识是100%。若隐含波动率为15%，则说明市场参与者...

3. 波动率的斜率

正斜率是指较短到期日的期权合约的隐含波动率低于较长到期日的期权合约的隐含波动率。这种现象可能是因为较短到期日的期权更容易受到短期价格波动的影响。投资者通常认为，在较短的时...

4. 波动率的偏斜

第一种如图2所示，波动率正偏斜表明相同到期日的合约中，行权价越高隐含波动率也会越高，表明市场交易者对于标的的价外看涨期权和价内看跌期权的需求要高于价外看跌期权和价内看...

5. 隐含波动率的计算

隐含波动率的计算公式是：隐含波动率=根号(2π/T)×(期权价格-无风险利率)/标的资产价格，其中T为期权到期日，期权价格为期权的实际价格，无风险利率为期权投资者可以获得的无风...

t--期权到期日前的时间(年) r--连续复利的年度无风险利率 N(d)--标准正态分布中离差小于d的概率 模型中的隐含波动率计算方法是：其实大致思路就是利用已知转债交易价格和其他参数值的情况下...

剩余时间越长，价格变化越大，期权的时间价值越高，股票波动率越高，期权的时间价值越高，如果股票价格...

6. 隐含波动率的影响因素

期权隐含波动率的原始公式：C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)其中的D1和D2分别是：D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*...

7. 上证50ETF期权的隐含波动率

具体到50ETF期权，就是说，隐含波动率即反映上证指数未来波动情况的百分比。上图就是今天50ETF期权的隐含波动率，很明显，绝大部分都在30%以上。正常的隐含波动率...